郝佳凝博士论文答辩:大模型增强的金融时间序列分析 郝佳凝同学博士研究总结:通过渐进式表示框架弥合Token、知识图谱与可视化之间的模态、推理与认知鸿沟,实现"大模型增强而非替代"的金融时间序列分析方法。 阅读更多 →